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⚠️期貨公告⚠️
#期貨商風險控管機制調整
#107年10月1日實施項目
一、
1.新戶已於107年8月1日起，實施交易額度控管機制，即未提供財力證明之自然人、一般法人交易總額不得超過新台幣50 萬元。
2.舊戶於10月1日起，開始實施。
二、107 年8 月1 日前已申請放寬加收保證金指標之客戶，開始適用分類分級加收保證金比例限制調整規定
三、非SPAN 帳戶風險指標加入垂直價差註記功能
1.交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位，風險指標計算加入垂直價差註記，且計算結果應依現行盤中風險控管之規定辦理。
2.新風險指標=[權益數+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值 ] /
[原始保證金+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+應加收之保證金]
相關作業公告:永豐期貨理財網: www.sinopac.com
最近在研究網格交易
我認為這對於一般投資小白而言
會是一個很好的交易模式
他不會讓你追高殺低
只會讓你穩穩的加減碼
畢竟我們都知道
在股市要獲利
就是“買低賣高”
而網格交易就是能實現這套模式的不二法門
但我也就不禁好奇
網格交易是否能實現在選擇權交易上面
稍微用我自己的腦袋模擬了一下之後
發現，不行！似乎有很高的機率會破產
用賣方做攤平這件事是鐵定穩死
平常是可以穩穩賺，但來一根大的就爆了
而買方則是會受到時間價值流逝的影響
假如到期之前都沒有像樣的大漲跌，也是輸慘
似乎只剩下垂直價差這條路線
但價差要獲利往往都是需要時間醞釀
也許行情還沒走回來就碰到到期日了
那這樣看來周選不行，月選才有可能實現
看來網格交易要套用的選擇權上面
似乎是不太容易呀…
選擇權課程，7/1調漲：https://optionplayerkevin.teachable.com/
1.要有足夠的資金
雖然操作選擇權的確是不需要太多的資金
但至少也要有個五萬十萬呀
你如果資金只有三五千
可能買個一口買權或賣權你就沒錢了
那如果方向看錯
不是馬上就破產嗎
所以如果真的想操作選擇權
我建議至少還是要存個五萬再說
而且這筆錢必須是閒錢才能拿來做投資
也就是不會動用到的錢
例如說你可能會想說
啊我手邊有個五萬元，拿來做一下選擇權好了
但實際上這筆錢可能是你下個月要拿來繳貸款的
哇那這樣也不行呀
如果你輸光了那下個月怎麼辦?難道要去借錢來還錢嗎
這樣只會把債務越滾越大喔!
所以要記得，你要用閒錢來做才行
不管你是做選擇權還是買股票或者做其他的投資，都要記住這件事情
2.要有時間看盤
如果你是睜開眼睛就要馬上出門上班
然後忙忙忙，忙到晚上回到家倒頭就睡的人
我不建議你作選擇權喔
你想要投資的話，我建議你買基金或者找好的股票去長期投資
也就是大家常說的存股
這樣對你會比較好，因為做長期投資
其實可以一個禮拜看一次就好，甚至是一個月看一次
但選擇權沒辦法長期投資
並不是說一定非得盯盤不可
例如你做買方，或者做垂直價差
那其實倒是還好
我有時候也是看波動變大，進場做買方
做完之後我就出門去散步了
但至少你一天之中還是要有空閒去看一下才行
至少開盤跟收盤還有晚上美股開盤的這幾個時間點
要有時間看一下盤勢情形
那更不用說如果你是選擇要做當沖的話
除非你透過程式交易來做為輔助
不然基本上你要做當沖就要有長時間坐在電腦前的心理準備
3.有操作過股票或者期貨的經驗
如果是完全沒接觸過投資的新手
第一個要接觸的工具就是選擇權的話
我個人認為是蠻吃力的
選擇權本身的知識門檻就已經很高了
再加上因為新手基本上就是一張白紙
所以可能會有很多術語不懂
在吸收選擇權知識時可能會因為過去沒有經驗可以類比
所以學得比較痛苦
但反過來說，如果你的頭很鐵
硬是想要去撞開選擇權的大門的話
那你會發現很有趣的事情就是
學完選擇權之後，你回頭去看關於期貨的事情
會變得很簡單
4.心態要開放
開放其實就是說你要能夠接受任何的可能性都會發生
有些人個性很硬，或者這種人一般我們就是稱為死多頭，或者死空頭
有些散戶很奇怪，會很主觀的認定
因為現在股價漲得太高了，所以我要進場做空
結果進場之後股價還是一路往上衝，就這樣被嘎空嘎爆
做股票，你可能可以當個死多頭
如果你買的是好股票的話，其實長期來看都會賺錢
剩下的也只是時間長短的問題
但是選擇權因為有到期日的關係
你不可能因為現在輸了，然後就想說放個幾年看看情況會不會好轉
所以舉例來說
如果你是在2020年的3月初做賣出賣權
當情況不對的時候，你就應該要趕快跑了
你要能夠接受任何事情都是有可能會發生的這個想法
不要覺得說，恩~怎麼可能會崩盤，嚇不倒我的
如果你是心態封閉的人，來操作選擇權的話應該很快就會被抬出去
5.懂得資金控管與停損
你可以稍微想想看
假如今天你進去賭場裡面玩21點，你會是怎樣的人呢
A.一坐下就直接歐印，跟莊家拚輸贏
B.小額下注，並且專心看牌桌上的狀況，推測目前對自己有利還是不利
如果有利就加注，如果不利就投降喊卡
喔對了這邊說明一下，有些賭場你可以在拿到兩張手牌之後看看，如果覺得手牌沒甚麼機會的話
你可以用手在你的籌碼畫一條線，代表你認輸
那麼荷官只會收走你一半的賭金，也就是投降輸一半啦
扯遠了，我們拉回來
選A的人，動不動就想要跟人家歐印拚生死的人
不適合做選擇權
因為你沒有風險控管的概念
選B的人，你適合做交易，你適合做選擇權
因為選擇權其實就是看一些已知的條件，去推算未知
假設這些已知的條件，對於你做一些選擇是勝率高的，那麼就可以去執行你的計劃了
舉例來說
你看到k線圖的技術分析，你研究之後認為接下來可能要下跌了
再加上你看到盤後資料，外資大量買進賣權，期貨的多單也減少
那你就可以進場買進幾口的賣權，因為你就是利用已知的條件
去推測還沒發生但發生機率很高的事情
但是機率很高，不代表一定會發生
所以如果沒有發生的話，還是得停損出場
但如果如你預期的發生大跌了，你買進的賣權就會開始獲利
這個時候你就可以利用獲利去加碼，擴大你的優勢
以上五點就是我這次想分享的內容
評估自己適不適合作選擇權
大家可以在底下留言說說你覺得你自己適不適合喔
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音樂:
► Music Credit: LAKEY INSPIRED
Track Name: "Days Like These"
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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧
因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
0:00●前言
今天我們要介紹的兀鷹與蝴蝶
其實不會很難
因為前面大家已經學過垂直價差，也學了跨式勒式
而兀鷹與蝴蝶其實就是同時做看多價差與看空價差
或者你也可以說是跨式勒式的變形版本
0:29●買進鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間小
◆優點
1.與賣出跨式相比，風險有限
2.資金需求比賣出跨式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出跨式明顯
2.損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)
7:08●買進鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期進入盤整，漲跌空間不大
◆優點
1.與賣出勒式相比，風險有限
2.資金需求比賣出勒式低(兩組100點看多價差+看空價差，只要10000保證金)
◆缺點
1.收取時間價值的程度不如賣出勒式明顯
損益兩平點範圍縮減(但若考量到安全性，其實這個缺點是可以接受的)
11:03●賣出鐵蝴蝶
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進跨式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展
17:13●賣出鐵兀鷹
◆使用時機
1.預期盤整將結束，接下來會有一波行情
◆優點
1.比起買進勒式，可以有效降低資金需求(這種時候做的價差會選擇不需要保證金的做法)
2.比較能抵抗時間價值流逝的問題
3.些微增加勝率
◆缺點
1.限制獲利發展
我個人並不推薦去做賣出蝴蝶賣出兀鷹，因為我覺得在認定有行情發生的情況下，還去限制獲利發展，這是一件很矛盾很奇怪的行為。
18:14●因應流動性問題，做鐵蝴蝶鐵兀鷹
在價差的單元我們有提過
如果是相同的履約價
那麼你用買權作價差還是賣權作價差
理論上是相同的
所以你可以全部都用買權來組蝴蝶兀鷹
那這樣就是買進買權蝴蝶(兀鷹)，或賣出買權蝴蝶(兀鷹)
其實就是名詞代換而已
當然全部用賣權來做也可以
就變成買進賣權蝴蝶(兀鷹)，或賣出賣權蝴蝶(兀鷹)
但是由於成交量的關係我們會有流動性的問題
為了避免這樣的問題發生
還是會盡量去選擇成交量大的地方來做
所以在這裡介紹的蝴蝶兀鷹，也是一樣的概念
而一邊用買權，一邊用賣權來做
就會被叫做鐵蝴蝶或者鐵兀鷹
20:37●三隻腳變形版本:玉蜥蜴、扭曲姊妹
以前介紹的買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權
這是屬於單腳策略
跨式、勒式則是屬於雙腳策略
今天我們介紹的兀鷹與蝴蝶
是屬於四隻腳的策略
那有沒有三隻腳的策略呢？
有，它叫做玉蜥蜴，算是一種勒式的變形版本
它的組成其實也很簡單易懂
就是賣出勒式加上一個價外的買方，這樣就能組成玉蜥蜴了
你也可以說是鐵兀鷹少掉一隻腳的形式
玉蜥蜴的使用時機也是當你判斷行情在一個區間盤整時
跟跨式還有兀鷹都很像，對吧
但是他剛好是兩者的折衷
跨式不買保險，兀鷹兩邊做保險
而玉蜥蜴則是指對一邊做保險
如果我們假設，股市通常會是緩漲急跌的狀態
那麼我們是不是可以針對下跌的那一邊做保險就好
避免突發性的意外大跌，使我們遭受虧損
(扭曲姊妹，或也可以說它是左右相反的玉蜥蜴)
這樣的折衷的好處
就是比起兀鷹，我們可以有更好的獲利(因為少花一份錢去做保險)
比起跨式，如果遇到大跌時我們是可以有保障的
25:01●總結
兀鷹與蝴蝶也是一個頗為常見，很多人會使用的策略
不過有些人習慣一開始直接四隻腳全部建立
有些人則是從單一一隻腳開始慢慢布局
到最後組合起來變成兀鷹與蝴蝶
各自有各自的好處與壞處
我自己是比較偏向後者，慢慢布局的類型
那如果各位要一開始就直接建立
我也會建議做買進類型會比較好
把履約價做的寬一點，可以穩定的收取時間價值
對於小資族或剛接觸的新手來說
這是一個能夠穩定獲取收益的方法
而賣出類型我就不建議去做
一方面前面有說，我認為去封住獲利的發展很矛盾
另一方面，行情並不是常常會發生的
做賣出類型的兀鷹蝴蝶勝率比較低
即使他的成本比單純雙買來的低
也不應該因為它的成本比較便宜就選擇去做
26:38▼凱文的選擇權課程，讓你瞭解如何運用選擇權獲利▼
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